三分钟玩转微软AI量化投资开源库QLib (3)

task部分,包含三个小类别的配置,分别是model(模型相关)、dataset(训练测试集相关)、record(模型存储相关)。在model的配置中,这里我们采用了lgb的模型,并在后续制定了关键的模型参数,比如误差衡量指标、学习率等等;而在dataset的配置中,我们采用了系统内置的Alpha158常用因子,并且将整体数据按时间分成了训练集、验证集和测试集三部分;最后一个record的配置,主要记录了训练过程、训练模型的存储路径,方便后续策略构建完毕的展示与评估。

我们只需要将qlib_init、task两部分代码合并保存到同一个文件下,文件后缀.yaml,例如我们将配置文件保存为test.yaml,再使用QLib库中的qrun函数调用.yaml的配置文件,即可完成整个策略运行过程了。

qrun test.yaml 示例策略

最后,我们为大家运行一个QLib官方提供的示例策略,向大家展示策略运行的完整过程。我们找到示例策略目录examples下,选择lightGBM模型构建的示例策略,并找到该示例策略的workflow,也就是我们在上一小节提到的.yaml文件。

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同样的,对于配置好的workflow,采用qrun + workflow,一句话启动策略运算。

qrun /examples/benchmarks/LightGBM/workflow_config_lightgbm_Alpha158.yaml

运行完成后,策略的关键结果会被记录在workflow指定的存储目录中, 更多的过程信息会被写入主目录下的workflow_by_code.ipynb 中,我们可以用Jupyter运行该文件,查看更丰富的策略报告。

三分钟玩转微软AI量化投资开源库QLib

仔细阅读一下workflow_by_code中的代码,可以看到模型建立、执行、预测等全部数据都已经存储完毕,我们只需要按顺序运行代码,即可查看策略的可视化结果。包括策略的回测曲线、分组收益率、每期IC系数、IC月度均值及分布等等。

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