how=‘outer’：对应的是期货、股票双路行情的并发驱动，即只要有股票、期货任意数据的更新，我们的程序就更新价差，判断是否触发交易信号，此时的信号计算和触发，最为频繁。
how = 'left'：对应的是期货行情的单路驱动，即我们不管股票行情是否到达，只要期货数据更新，股票采用最新存储的数据合并计算价差，并判断是否触发交易信号。
how = 'right'：对应股票行情的单路驱动，即我们不管期货行情达到与否，只要股票数据更新，期货用最新存储的数据合并计算价差，并判断是否触发交易信号，left和right的触发方式，信号不如outer频繁。
how=‘inner’：对应的是期货、股票双路行情同时驱动，我们一般在回测、实盘中均不采用这种方式，在本文第一小节，为大家介绍过，行情基本上不可能同时到达，这种驱动方式太过理想化，也会在无形中减少很多交易机会。
实盘应该选用的驱动方式综上，我们在回测、交易中可选的交易方式，可以分为两大类：双路行情的并发驱动、单路行情的驱动。那么，这两大类不同的驱动方式，究竟又该如何选择？
笔者根据统计套利策略的实盘交易经验，提出如下几点建议：
计算价差的两类资产，有明确的活跃度区分、从属关系：例如期货的远近月（近月合约的交易活跃度通常大于远月）、股票与股指期货的期现套利（股指期货对于股票现货有价格发现的作用）等，此时应该以交易活跃、具有领先作用的品种，作为主驱动品种，采用单路行情的驱动。
计算价差的两类资产，无明确区分、从属关系：例如数字货币的跨交易所套利（OKEX、火币交易所之间的套利，活跃程度相当，关系对等），可以采用双路行情的并发驱动，以此来捕捉更多的交易机会。
一旦确定了驱动方式，在数据合并、回测、以及实盘交易系统的开发中，都需要采用同一种驱动方式，以最大程度确保回测结果与实盘交易的一致性。
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