白话马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC)

你清茶园不是人待的地方!
里面的个个都是人才,说话又好听——就是我太菜了啥也听不懂,这次期中还考的贼**烂,太让人郁闷了。
最近课上讲这个马尔科夫链蒙特卡罗方法,我也学得一塌糊涂。这时我猛然想起了自己的博客园密码(雾),来更个博客吧。

[Warning] 本人数学水平差劲,下文用词不严谨、缺少部分证明,请酌情阅读。若出锅,欢迎指正。

啥是马尔科夫链?

马尔科夫链(Markov Chain),简单来说就是一个用来随机游走的有向图,每条边(u, v)的边权\(p_{uv}\)代表“当前在u,下一步走到v”的概率,显然需要

\[p_{uv}\ge 0, \sum_{v}p_{uv}=1. \]

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