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网格交易策略原理网格交易策略是一种不预测价格涨跌的交易方法，按照价格在网格的走势形态执行交易。通常是在股票价格下跌至一个网格时，进行买入；在价格走势上涨至一个网格时，进行卖出。网格交易法是一种买跌卖涨的交易方式，它是属于逆势的交易方式，与常见的价格趋势交易相反。
网格交易策略的第一步是设定价值中枢（基准价格），然后利用网格高度，对投资标的进行机械式操作。我们以下图为例，当价格低于基准价格1个网格高度，我们买入1份的仓位，如果价格继续下跌，跌破2个网格高度，我们继续买入第2份的仓位，如果此时价格上涨，又涨回到了基准价格下方的1个网格高度，我们卖出第2份买入的仓位，如果价格仍然继续上涨到了基准价格，我们再继续卖出第1份买入的仓位。而对于先卖空、后买入回补的做空操作，相当于是与做多完全相反的操作，价格每上涨1个网格高度，就做空1份的头寸，而价格每下跌1个网格高度，就平掉1份做空的头寸。
网格交易策略的优势在于充分的捕捉市场上下的大幅波动，只要价格不出现极速的单方向行情，网格交易就能一次又一次的赚取市场往复波动的利润。我们来看一个具体的例子，假设某只股票的价格从11元跌到3.87元，而后又涨回到11元，如果我们只是持有该股票，最终的收益率是0，而如果我们按照下表每档10%来进行单向做多的网格交易（A股只能做多），根据测算，网格交易总计买入97104.47元，卖出后总计收回107782.75元，总体收益11%。
网格交易策略，配合马丁格尔仓位管理，不出意外的状况下资金曲线是45度角上扬的。但网格交易比较害怕单边行情，我们需要对单边行情进行风控预案的设计，下图测试曲线向下的阶段，是不可避免的单边行情带来的回撤。
发明者量化(原BotVS)是首家支持商品期货与数字货币(比特币量化交易、区块链资产量化交易)的量化交易平台, 支持Javascript/Python/可视化/麦语言/C++ 五种编程语言，在币圈的量化交易中，应用尤其广泛。本期分享，技术宅将借助发明者量化平台，采用JavaScript语言，实现一个带风控的数字货币的双向网格交易策略。
对于这个数字货币的双向网格交易策略，我们在实现的时候，将它拆解为了一个个的功能模块来实现，而每一个功能模块，都用一个或几个函数进行封装。下面我们介绍一下程序中最重要的几个模块。
网格挂单模块：根据计算的动态网格中心，按照向上间隔一定价格距离，依次挂卖单，同时向下间隔一定价格距离，依次对称的挂买单，数量也可以选择是按照等量挂单，还是马丁加仓法挂单，并记录下所有报单的ID。报单结束，休眠一定时间后，根据报单ID再次查询所有报单，返回订单结构体。
检查订单成交模块：遍历所有的在途报单，如果挂入的开仓单成交，立即按照开仓单成交的方向，反向挂入平仓单，平仓单的挂单价格是开仓价格盈利一个网格单位所计算得到的价格；如果挂入的平仓单成交，也是类似逻辑，立即挂入反向的开仓单，同时开仓单的挂单价格是平仓时对应上次开仓单的挂单价格不变。