1. GBDT + LR 是什么
本质上GBDT+LR是一种具有stacking思想的二分类器模型，所以可以用来解决二分类问题。这个方法出自于Facebook 2014年的论文 Practical Lessons from Predicting Clicks on Ads at Facebook 。
2. GBDT + LR 用在哪GBDT+LR 使用最广泛的场景是CTR点击率预估，即预测当给用户推送的广告会不会被用户点击。
一个典型的CTR流程如下图所示：
如上图，主要包括两大部分：离线部分、在线部分，其中离线部分目标主要是训练出可用模型，而在线部分则考虑模型上线后，性能可能随时间而出现下降，弱出现这种情况，可选择使用Online-Learning来在线更新模型：
2.1 离线部分数据收集：主要收集和业务相关的数据，通常会有专门的同事在app位置进行埋点，拿到业务数据
预处理：对埋点拿到的业务数据进行去脏去重；
构造数据集：经过预处理的业务数据，构造数据集，在切分训练、测试、验证集时应该合理根据业务逻辑来进行切分；
特征工程：对原始数据进行基本的特征处理，包括去除相关性大的特征，离散变量one-hot，连续特征离散化等等;
模型选择：选择合理的机器学习模型来完成相应工作，原则是先从简入深，先找到baseline，然后逐步优化；
超参选择：利用gridsearch、randomsearch或者hyperopt来进行超参选择，选择在离线数据集中性能最好的超参组合；
在线A/B Test：选择优化过后的模型和原先模型（如baseline）进行A/B Test，若性能有提升则替换原先模型；
2.2 在线部分Cache & Logic：设定简单过滤规则，过滤异常数据；
模型更新：当Cache & Logic 收集到合适大小数据时，对模型进行pretrain+finetuning，若在测试集上比原始模型性能高，则更新model server的模型参数；
Model Server：接受数据请求，返回预测结果；
3. GBDT + LR 的结构正如它的名字一样，GBDT+LR 由两部分组成，其中GBDT用来对训练集提取特征作为新的训练输入数据，LR作为新训练输入数据的分类器。
具体来讲，有以下几个步骤：
3.1 GBDT首先对原始训练数据做训练，得到一个二分类器，当然这里也需要利用网格搜索寻找最佳参数组合。
3.2 与通常做法不同的是，当GBDT训练好做预测的时候，输出的并不是最终的二分类概率值，而是要把模型中的每棵树计算得到的预测概率值所属的叶子结点位置记为1，这样，就构造出了新的训练数据。
举个例子，下图是一个GBDT+LR 模型结构，设GBDT有两个弱分类器，分别以蓝色和红色部分表示，其中蓝色弱分类器的叶子结点个数为3，红色弱分类器的叶子结点个数为2，并且蓝色弱分类器中对0-1 的预测结果落到了第二个叶子结点上，红色弱分类器中对0-1 的预测结果也落到了第二个叶子结点上。那么我们就记蓝色弱分类器的预测结果为[0 1 0]，红色弱分类器的预测结果为[0 1]，综合起来看，GBDT的输出为这些弱分类器的组合[0 1 0 0 1] ，或者一个稀疏向量（数组）。
这里的思想与One-hot独热编码类似，事实上，在用GBDT构造新的训练数据时，采用的也正是One-hot方法。并且由于每一弱分类器有且只有一个叶子节点输出预测结果，所以在一个具有n个弱分类器、共计m个叶子结点的GBDT中，每一条训练数据都会被转换为1*m维稀疏向量，且有n个元素为1，其余m-n 个元素全为0。
3.3 新的训练数据构造完成后，下一步就要与原始的训练数据中的label(输出)数据一并输入到Logistic Regression分类器中进行最终分类器的训练。思考一下，在对原始数据进行GBDT提取为新的数据这一操作之后，数据不仅变得稀疏，而且由于弱分类器个数，叶子结点个数的影响，可能会导致新的训练数据特征维度过大的问题，因此，在Logistic Regression这一层中，可使用正则化来减少过拟合的风险，在Facebook的论文中采用的是L1正则化。
有心的同学应该会思考一个问题，既然GBDT可以做新训练样本的构造，那么其它基于树的模型，例如Random Forest以及Xgboost等是并不是也可以按类似的方式来构造新的训练样本呢？没错，所有这些基于树的模型都可以和Logistic Regression分类器组合。至于效果孰优孰劣，我个人觉得效果都还可以，但是之间没有可比性，因为超参数的不同会对模型评估产生较大的影响。下图是RF+LR、GBT+LR、Xgb、LR、Xgb+LR 模型效果对比图（来自。。。。。），然而这只能做个参考，因为模型超参数的值的选择这一前提条件都各不相同，但仍不妨碍我们能得到一些结论：GBDT+LR的效果要比 RF+LR的效果好。