matlab练习程序（局部加权线性回归）

通常我们使用的最小二乘都需要预先设定一个模型，然后通过最小二乘方法解出模型的系数。

而大多数情况是我们是不知道这个模型的，比如这篇博客中z=ax^2+by^2+cxy+dx+ey+f 这样的模型。

局部加权线性最小二乘就不需要我们预先知道待求解的模型，因为该方法是基于多个线性函数的叠加，最终只用到了线性模型。

计算线性模型时引入了一个加权函数：

来给当前预测数据分配权重，分配机制是：给距离近的点更高的权重，给距离远的点更低的权重。

公式中的k类似与高斯函数中的sigma。

当sigma变大时，函数变得矮胖，计算局部线性函数时更多的使用全局数据；

当sigma变小时，函数变得瘦高，计算局部线性函数时更多的使用局部数据。

代码如下：

clear all; close all; clc; x=(1:0.1:10)'; y=x.^2+x+3 +rand(length(x),1)*6; plot(x,y,'.') sigma=0.1; %设置局部窗口，越大越使用全局数据，越小越使用局部数据 W=zeros(length(x)); C=[]; for i=1:length(x) for j=1:length(x) W(j,j)=exp(-((x(i)-x(j))^2)/(2*sigma^2)); %权重矩阵 end XX=[x ones(length(x),1)]; YY=y; C=[C inv(XX'*W*XX)*XX'*W*YY]; %加权最小二乘，计算求得局部线性函数的系数 end re=diag(XX*C); hold on; plot(x,re);